Casi lo hizo bien, solo tiene que marcar la casilla de verificación "Poner los nombres de las columnas en la primera fila" y luego iniciar la exportación. Eso debería hacer el trabajo.
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Como lo hace usted mismo, puede obtener los nombres de campo con esta consulta MYSQL:
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';
