obteniendo un error de sintaxis al crear la función

• Necesitas redefinir el Delimitador a otra cosa (por ejemplo:$$ ), en lugar de (; ).
• También como medida de seguridad, verifique si la función del mismo nombre ya existe o no (DROP FUNCTION IF EXISTS )
• Al final, redefine el DELIMITER a ;

Prueba:

DELIMITER $$
DROP FUNCTION IF EXISTS `TitleToFileName`$$
CREATE FUNCTION TitleToFileName(title varchar(200)) RETURNS varchar(200)
  BEGIN
    set title = REPLACE(title,":"," ");
    set title=REPLACE(title,"/"," ");
    set title=REPLACE(title,"_"," ");
    RETURN title;
  END $$
DELIMITER ;