También podría reproducir este problema si creara una colección compartida desde Azure Portal.
Según el de azure documento , podríamos saber que podríamos crear la colección compartida con herramienta, controlador o SDK favorito .
Hago una demo con studio3t herramienta. El Mongo Shell que usé
db.runCommand( { shardCollection: "databaseName.collectionName", key: { KeyName: "hashed" } } )
Ejecute Mongo Shell desde el estudio3t
Luego de eso pudimos crear el documento desde Azure Portal correctamente.